I racconti del mistero hanno i loro personaggi con caratteristiche ben precise. La categoria dei protagonisti è spesso rappresentata da giovani donne, uomini e in alcuni casi da bambini, che nel corso della vicenda assistono a fatti inspiegabili e sconvolgenti, rischiando la loro vita in più occasioni. Spesso il lettore tende ad identificarsi con loro per simpatia, ma anche per pietà.
Esiste, inoltre, la categoria degli esseri soprannaturali o delle apparizioni, delle presenze inquietanti che hanno il compito di sconvolgere la vita dei protagonisti. Infine, abbiamo gli uomini mostro vera e propria espressione del male.
